統計の教科書には、互いに独立な正規分布について再生性が成立するという定理の紹介をよく見る。すなわち、 2つの確率変数、がそれぞれ、の正規分布に従う時、その和も正規分布に従い、となる。 ただ、とが独立ではなく相関関係を持つ正規分布に従う時に、再…
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